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经济

大多数银行的信贷风险体系都不适合

奥纬咨询合伙人 奥纬咨询合伙人

随着新冠肺炎封锁了许多经济体,金融市场爆发动荡,银行信贷风险部门面临着大量紧急问题,其中一些问题事关存亡。我们对油气公司的直接和间接敞口有多大?航空公司可以提供多长时间的信用额度?我们的商业地产组合能撑得住吗?在什么情况下我们会消耗我们的缓冲资本?

面对许多时间紧迫的分析,许多信用风险部门(重新)发现了一个令人不安的事实:信用IT和数据基础设施不能胜任这项工作。许多银行的信贷系统是单一而不灵活的,与源系统的联系复杂且构造不良。它们所包含的数据往往是不准确的、不完整的和过时的。

因此,在客户或投资组合级别完成甚至是基本的敏感性分析都是一个大问题,需要大量的手工工作。这种拖延会破坏决策并妨碍果断行动。

然而,这个问题并不新鲜。在全球金融危机之后,大多数银行都经历了类似的问题。那么,为什么他们还没有成功地修复他们的信用风险基础设施呢?

很难修复?

许多银行已将其遗留的信贷风险基础设施降级为“太难以修复”的类别。信用风险系统往往是陈旧的,并在很长一段时间内演变以适应连续的监管要求。由此产生的遗留环境已经成为一个棘手的问题,188bet滚球投注解决这个问题的成本太高,风险也太大。信用风险基础设施可以包含数千个每日数据提要、数十个不同的处理环境和数百万行代码。188bet滚球投注

然而,银行已变得善于利用变通办法来弥补糟糕的信贷基础设施。由于劳动力成本较低,银行可以部署大量海外员工进行手工分析和数据补救。在短期内,这种方法比替换现有的基础设施更容易,也更便宜。然而,在最近的危机之后,这种做法似乎是错误的。

清理信贷基础设施混乱的好处看起来比以往任何时候都更加引人注目。银行信贷风险决策的质量和效率将全面提高,使它们能够更有效地管理自己的资本。他们将能够更好地主动管理客户,支持一线业务的增长战略,实现从手工工作和数据补救的运营负担中节省成本。

为了有效地将信贷风险重新平台化,银行应该从成功地从旧技术转化为新技术的同行身上吸取教训。我们把这些经验总结为以下五个方面。

知道你要去哪里

银行必须清楚和详细的未来信用风险IT体系结构的图片,以及它如何支持信用风险功能的未来状态视图。没有这个北极星,银行就没有依据来评估拟议中的技术投资是否朝着战略解决方案迈进。就架构达成一致还迫使银行讨论并解决涉及更困难架构决策的关键业务权衡。未解决的核心设计问题可能变得高度政治化,并阻碍采取有意义的行动来补救根深蒂固的技术问题。

在当今高度不确定和动荡的世界中,信用管理人员和信用风险基础设施不合格的银行很容易受到冲击,因此需要采用更现代的架构。

交付,交付,交付

成功的信用风险平台再造是一项复杂而耗时的工作。对于最大的跨国银行来说,关键信贷基础设施的全面关闭和向新环境的转换可能需要数年时间。188bet滚球投注等到“大爆炸”的旅程结束时才交付所有好处,结果总是以失望告终。

各大银行正在遵循移民路径,从该计划的早期阶段就开始受益,并定期带来切实的改善。通过这种方式,他们建立了动力,以确保所有的利益相关者继续参与并支持该计划。

添加干扰

先锋银行希望将现代技术概念——微服务、云存储、无状态计算器和数据规则库——融入到他们的解决方案中。

风险团队本质上倾向于保守,尤其是在采用新技术时。许多银行用看起来非常相似的新系统替换旧系统。在数据管理、存储和计算技术飞速发展的背景下,这种方法不仅成本高昂,而且会使银行处于竞争劣势。

一家成功的银行正在将来自无风险背景的经验丰富的工程师作为技术破坏者引入风险架构团队,以确保新技术流入新出现的设计中。

一个梦想的团队

尽管在采用敏捷方法上做了大量的努力,但许多大型银行仍然坚持在风险和IT之间进行传统的工作方式。这涉及到风险从业者将他们的需求提供给作为IT中间人的变更团队。IT团队获取这些需求,并构建或获取一个由风险从业者(或变更团队)测试的系统。缺陷被记录下来,并传递回IT团队进行补救。这个循环通过多次迭代继续下去。这种方法不仅冗长,而且常常导致系统不适合使用。

主要的银行在整个开发生命周期中都采用完全集成的方法。至关重要的是,信用官员、信用控制人员、定量数据分析师、IT架构师和其他数据专家在整个设计、构建和推出过程中投入了大量时间——并根据团队的成功进行评估。这种方法不仅加快了决策过程,而且确保了新系统包含了满足用户最重要的实际需求的功能。

进干净,出干净

创新型银行将解决长期存在的低质量数据问题作为其平台再造努力的一个组成部分,建立数据管理机制来使用信贷风险数据的“黄金来源”,并确保这些黄金来源中的数据是正确的。长期以来,数据不准确、不完整和过时一直是信贷风险的致命弱点。如果新的计算引擎、数据存储库和报告引擎使用的数据质量很差,那么它们的作用就很小。信贷数据成为监管机构关注的焦点并非巧合。

展望未来

在当今高度不确定和动荡的世界中,信用管理人员和信用风险基础设施不合格的银行很容易受到伤害。采用更现代架构的银行将促进知情的信贷决策,并享有明显的竞争优势。

马克·詹姆斯

奥纬咨询合伙人

Mark James领导欧洲、中东和非洲地区的网络安全实践,也是奥纬咨询全球金融与风险数字实践的合作伙伴。他的工作主要是与金融服务行业和公共部门的客户合作,解决与技术、数据和运营相关的问题。

    丽贝卡·爱默生

    奥纬咨询合伙人

    丽贝卡·爱默生是奥纬咨询金融服务部门的合伙人。她最近的客户工作包括为银行和市场基础设施参与者提供批发风险管理和国债方面的咨询。

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